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从中外银行成功案例看商业银行风险管理

浏览次数: 日期:2019-01-28 14:09

论文关键词商业银行风险管理案例

如何加强商业银行的风险管理是近年来的热门话题。本文列举了巴克莱银行和中国民生银行风险管理的成功案例,分析了其风险管理经验,旨在改善中国商业银行的风险管理。

花旗银行董事长兼总裁沃尔特韦斯顿(Walt Weston)有一句名言“银行家参与风险管理。”这在一定程度上解释了银行风险管理的重要性。

随着银行间竞争的日益激烈,银行业务范围不断扩大,规模不断扩大。银行面临的风险变得更加多样化和复杂化。一些高风险企业带来的风险可能会被埋没。银行。然而,作为经济的核心,金融建筑的崩溃将导致整个国民经济乃至世界经济的不稳定。

目前,如何把握风险与利润之间的平衡风险与发展,使银行不承担太大的风险,同时也保持适当的发展,是每个银行经营者在新的竞争环境中都必须思考的问题。

尽管近年来由于风险管理不善导致银行业务频繁失败,但也有许多银行在风险管理方面表现良好。让我们走进这些中外银行,分享他们的成功经验。

一个、巴克莱银行风险管理

巴克莱银行是英国四大银行之一,在英国拥有2,100多家分行,业务遍及全球60多个国家。十多年来,巴克莱银行一直非常重视不断扩大业务的广度和深度,其资产和业务规模不断扩大。在巴克莱各项业务快速扩张的过程中,成功的风险管理提供了有力的保障。

(1)构建风险管理系统——结构清晰,权责明确

与大多数西方银行一样,巴克莱银行拥有先进的风险管理系统。不仅如此,在这个系统中,风险管理的划分非常明确,责任也很明确。具体而言,董事会负责内部控制系统的有效性;业务线负责人负责识别和管理业务线的风险;风险主管负责风险管理和控制;分类风险经理及其团队负责建立和监督风险控制框架。业务风险团队负责协助领导者识别和管理他们的整体业务风险;内部审计独立审查风险管理和内部控制环境。完善清晰的结构,明确的分工和责任,为风险防范奠定基础,为巴克莱银行成功的风险管理奠定了坚实的基础。

从中外银行成功案例看商业银行风险管理

(二)利用风险偏好系统——确保业绩,控制风险自20世纪90年代中期以来,巴克莱银行一直在内部使用风险偏好系统。风险偏好系统的具体方法是通过未来三年的业务规划比较收入波动的概率和实现这些业务计划的资本要求,并将这些与目标资本比率、分红进行比较,并将这些结果转化为计划每个主要业务部门的风险容量。风险偏好的价值通过估计集团对宏观经济事件的敏感性来验证(这种估计是使用压力测试和情景模拟完成的)。巴克莱银行集团信贷风险主管安德鲁?布鲁斯认为,巴克莱银行风险管理成功的主要原因是通过建立风险偏好系统,加强配额管理,加强集团内部经济资本的使用。上个年代。风险偏好系统的使用也是国际活跃银行风险管理成功的常见经验。(三)加强信用风险管理——手段先进,数据充足

与其他银行一样,信贷风险是巴克莱银行面临的最大风险。据统计,大约三分之二的巴克莱银行的经济资本被分配给每条业务线的信用风险。对于信用风险管理,巴克莱银行使用五步风险管理流程(即指导、来评估、控制、报告、管理和分析)和基于coso的内部控制系统。巴克莱银行的内部风险管理系统相对成熟。该公司使用自己的历史数据和其他外部信息,通过银行的内部风险评级系统对借款人的、交易对手和零售客户进行评级。与此同时,巴克莱也使用了一些外部开发的模型和评级工具,当然,这些外部开发的模型和评级工具必须由巴克莱银行进行验证。

民生银行、的风险管理

民生银行是中国的股份制商业银行,成立于1996年。今天,民生银行在中国四大商业银行的不良贷款中探索了一条成功的风险管理之路,“野火不燃烧,春风再次诞生“。让我们来看看民生银行如何应对日益多元化的信贷风险。

(1)重视贷前调查——全面检查,预防风险

从中外银行成功案例看商业银行风险管理

民生银行广州分行是广州唯一一家实行“授权前申报宣传”制度的银行。过去,广东南海华光集团多次在广州多家银行中诈骗并“洗劫”近74亿元人民币。然而,该集团的风险无法逃脱民生银行的眼球。

南海华光集团向民生银行广州分行申请5000万元信贷额度。当广州分公司收到南海华光集团的相关信息后,立即进入接受贷款申请的测试合规渠道。这第一级是着名的“信用证前宣传宣言”。信用证前宣传制度是广州分公司于2002年上半年刚刚启动的新制度,目的是解决信息不对称造成的一些共同风险。实际上,这个系统的原理很简单。银行收到信用申请后,将在银行内部网站上对“南海华光集团”资料进行“公布”,为期7天,广泛宣传,广泛征求意见和听取意见。群众的声音。预信用系统不仅大大节省了支行特定业务的子部门调查工作量,而且使调查渠道更加广泛可用。信贷渠道更加透明。、民主、是开放的,鱼很难泄漏。保护提供了安全的绿色屏障。南海华光集团的申请也在宣传期间。由银行员工提供的华光集团相关信息显示出很多漏洞。经过有关部门的认真分析和核实,多次投票被驳回。遭受痛苦的风险。(二)加强贷后检查——重视结果,重进程

虽然贷前调查和贷款审查至关重要,但这并不意味着贷款一??旦贷出就会“一劳永逸”,贷后管理不能低估。民生银行杭州分行风险控制副主任赵继臣表示,杭州分行风险控制高于业务发展。银行不良资产反映了结果,但过程正在进行中。因此,对于分支机构而言,过程控制比结果控制更重要,贷后管理是保证信贷资产质量的基础和关键。

杭州分公司曾为杭州某企业贷款人民币400万元。然而,该公司的两处房产最早于2003年9月被法院查封,该分公司的信贷资产安全受到严重威胁。因此,分行组织相关人员多次联系借款人、担保人制定清算措施。经过各方的辛勤工作和谈判,贷款400万元的本金和利息在贷款到期前一天全部收回。

此外,在对湖州集团股份有限公司续期函的现场检查中,发现该公司在生产和经营、销售渠道和财务方面存在问题。检查员立即向分行贷款审查会议提交了不给予续签信的理由。决定性的撤回阻止了其他贷款银行随后因延迟付款而发生的法律补救措施。在检查过程中,杭州分公司还了解了安吉经济技术开发公司的资产流动性风险。分公司多次与安吉分公司合作,联系企业和政府实施分期还款计划,并积极赢得总公司的支持。贷款的本金和利息分三个阶段收回。可以看出,在贷款业务中,流程控制至关重要。正是通过贷后管理,杭州分公司及时发现了问题,“把风险砸到了摇篮里”。

(C)培养风险意识——识别位置,统一一颗心

民生银行的一位领导曾经说过,“银行管理同质化的趋势非常强烈。民生银行可以取得更好的业绩,依靠员工的努力工作、热情、艰难的、坚持不懈。”民生员工的鼓励和鼓励力度是什么?我们应该看到民生银行特别关注员工团队业务培训的、案例教育和预警教育。通过多样化的、实用、分层训练方法,生动地为员工的实际工作注入了新的活力。它大大增强了员工的风险防范意识,规范了业务运作,并在按规定真正做事方面发挥了积极作用。所谓的意识决定了行动,并且在正确的积极思想支持下,员工在风险防范方面有更强的行动。在高风险意识的影响下,风险防范的概念已渗透到民生银行每一位员工的心中,使风险防范成为一种自觉意识,成为民生企业文化的灵魂。三个、加强信用风险管理——成功的中外银行带来的启示

(1)确保风险管理部门的独立性

确保风险管理部门的独立性是有效风险管理的先决条件。大多数外资银行都有独立的内部监督机制,其内部监管部门直接对董事会负责,实行垂直管理。分支机构的内部监督部门往往独立于同级机构,或者分支机构没有内部监督部门。内部监督责任由总行内部监督部门直接负责。

巴克莱银行的风险管理体系结构清晰,权利和责任明确。这是外资银行成熟风险管理系统的典型例子。让我们来看看民生银行的风险管理系统。 2004年,中国民生银行北区、和华南信用评级中心——风险管理核心机构分别在北京成立了、上海和深圳。评委们“直接隶属于”总部,是总部的“死者”。他们与分支机构没有任何血缘关系——人员和经济利益。这使得真正的分支实现了“试贷分离”并避免了系统。可能由基层领导的首席执行官带来的信贷业务的商业风险。实践证明,民生银行的独立评估和区域信用评估非常成功。

(二)完善风险管理规章制度

完善运营规则和条例是银行有效开展风险管理的保证。由于受自身素质和外部条件的影响,如果没有相应的制度和规范约束,银行人员在进行风险评估和判断时不可避免地会有个人倾向,导致判断结果不公平。通过建立严格的操作程序和严格的规章制度,银行员工可以避免主观性和任意性,并且公平地通过、来合理地确定风险。

巴克莱银行是一家拥有300多年历史的资深银行。风险管理规则和规定是完善和彻底的。在民生银行,各种内部控制系统的建设也在逐步跟随业务的发展。信贷业务,从贷前调查到审查,从贷款到贷后管理,再到最终的问责制,该分支机构建立了严格的制度,以防止问题发生。

(三)加强商业银行信用评级体系建设

建立和完善信用评级体系是商业银行防范风险的重要举措。信用评级系统通常独立于信用审批部门的信用管理部门,并承担客户信用调查职能、信用卡、信用档案管理、信用记录监控。信贷管理部门在信贷授予前作出的信用分析报告是银行信贷决策机构决定是否给予信贷的依据之一。信贷授予后向信贷部门和风险管理部门提供的信用监控报告更多银行衡量信用风险的权重。经过长期发展,巴克莱银行已经使其内部信用评级系统成熟,并拥有足够的历史数据,为其衡量和预防信用风险提供保障。在中国,虽然银行信用评级体系与发达国家之间仍存在差距,但它在不断发展和完善。例如,民生银行对申请信贷的客户进行内部信用评级,并以此作为信贷审批的依据。在数据集中管理方面,民生银行也处于全国同行的前列。该银行率先采用国家数据集中模型,将银行所有业务的数据处理集中到总行,为业务发展和风险管理奠定了基础。

(4)建立全面的风险管理理念

客观存在风险。银行无法规避风险,只能管理风险。实践证明,先进的风险管理文化是银行风险管理体系的灵魂。只有当风险管理从深刻的理论转变为所有员工的自觉意识和行为时,风险管理系统才能真正发挥其作用。必须在整个世行实施风险管理意识和概念,并在整个业务发展过程中实施。换句话说,银行的每位员工在进行每项业务时都应考虑风险因素,实施风险和收益匹配的基本思路,并始终将控制风险和利润放在同一水平。

经过长期的发展,风险管理的概念长期以来一直受到大多数外资银行的欢迎。对于民生银行而言,正是因为民生银行将风险管理放在了突出位置。各级领导多次强调其重要性,使员工达成共识,使民生银行在风险管理过程中取得了丰硕成果。

(5)培育良好的社会信用环境

商业银行继续改善内部风险管理,良好的社会信用环境无??疑为商业银行风险管理提供了积极的外部环境。可以说,信用经济中的商业银行想要成功,除了内部力量的深刻,他们还需要一个良好的舞台,充分体现出精湛的“武侠”。

西方发达国家的信用体系相对完善,为银行风险管理提供了良好的环境。在中国,主要针对中小企业的民生银行在风险管理和控制方面取得了显着成效。民生银行杭州分行的不良资产比率在一定程度上连续五年保持“零”。据说,银行风险管理的成功离不开当地优越的市场环境和良好的企业信函环境。